朝倉書店 Asakura Pulishing Co., Ltd.
お問い合わせカートをみる購入ヘルプ
会社案内利用規約プライバシー規約サイトマップ採用情報常備店一覧English
教科書についてのお問合せ
「愛読者の声」ご投稿はこちら
ジャンル検索


SSL GMOグローバルサインのサイトシール

最終更新日:2018.07.09

会社案内

シリーズ: シリーズ〈金融工学の新潮流〉 1

資産の価格付けと測度変換

資産の価格付けと測度変換
立ち読み

A5/216ページ/2007年06月20日
ISBN978-4-254-29601-3 C3350
定価4,180円(本体3,800円+税)

木島正明 ・田中敬一 著

カートに入れる

※現在、弊社サイトからの直販にはお届けまでお時間がかかりますこと、ご了承お願いいたします。


【書店の店頭在庫を確認する】    

紀伊國屋書店 旭屋倶楽部 東京都書店案内

金融工学において最も重要な価格付けの理論を測度変換という切口から詳細に解説〔内容〕価格付け理論の概要/正の確率変数による測度変換/正の確率過程による測度変換/測度変換の価格付けへの応用/基準財と価格付け測度/金利モデル/他。[立ち読み]もご覧ください。

目次

1. 価格付け理論の概要
1.1 価格付けの考え方
1.2 二項モデル
1.3 三項モデル
1.4 無裁定価格とマルチンゲール
  章末問題
2. 正の確率変数による測度変換
2.1 測度変換と価格付け
2.2 保険料計算原理
2.3 保険料計算原理の多変量への拡張
  章末問題
3. 正の確率過程による測度変換
3.1 確率過程による測度変換
3.2 ランダムウォークによる測度変換
3.3 ブラウン運動による測度変換
3.4 伊藤過程への拡張
3.5 ポアソン過程による測度変換
  章末問題
4. 測度変換の価格付けへの応用
4.1 完備市場における価格付け
4.2 リスク中立化法と状態価格密度
4.3 基準財の変換
  章末問題
5. 基準財と価格付け測度
5.1 二項モデルにおける基準財の変換
5.2 連続時間モデルにおける基準財の変換
5.3 ブラック・ショールズの公式:再訪
  章末問題
6. 金利モデル
6.1 金利派生商品の価格付けに用いられる測度
6.2 アフィンモデル
6.3 金利派生商品
  章末問題
7. デフォルトリスクモデル
7.1 デフォルトリスク
7.2 離散時間モデルにおける生存測度と生存条件測度
7.3 誘導形アプローチ
7.4 連続時間モデルにおける生存測度
7.5 連続時間モデルにおける生存条件測度
  章末問題
A. 確率と確率過程の基礎
A.1 事象と確率
A.2 確率変数と期待値
A.3 正規分布とポアソン分布
A.4 確率過程
  章末問題
参考文献
索引